Сравнение S с DDOG
S (SentinelOne, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. Over the past 3 years, S returned 6.64%/yr vs 36.34%/yr for DDOG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 84.08%.
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 71.13% |
Correlation
The correlation between S and DDOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between S and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.49B
DDOG:
$91.30B
S:
-$0.95
DDOG:
$0.37
S:
5.19
DDOG:
24.77
S:
3.82
DDOG:
22.89
S:
$1.05B
DDOG:
$3.67B
S:
$776.52M
DDOG:
$2.93B
S:
-$279.24M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. DDOG — Ранг доходности на риск
S
DDOG
Сравнение S c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.30 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 4.51 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.71 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.55 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок S и DDOG
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -68.11% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -48.62% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -48.62% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | -9.79% | -68.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -30.90% | -35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 24.72% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и DDOG
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.48%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 31.88% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 50.21% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 65.33% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 58.22% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 60.08% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и DDOG
Ни S, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и DDOG
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
S and DDOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (31.88%) compared to S (17.48%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор