Сравнение S с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение S с DDOG

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или DDOG.

Корреляция

Корреляция между S и DDOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.38

DDOG:

-0.11

Коэф-т Сортино

-0.23

DDOG:

0.11

Коэф-т Омега

0.97

DDOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

-0.24

DDOG:

-0.09

Коэф-т Мартина

-0.78

DDOG:

-0.36

Индекс Язвы

24.09%

DDOG:

11.12%

Дневная вол-ть

49.12%

DDOG:

37.84%

Макс. просадка

-83.26%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

-68.09%

DDOG:

-33.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$7.82B

DDOG:

$44.38B

EPS

-$0.94

DDOG:

$0.52

Общая выручка (12 мес.)

$595.94M

DDOG:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$441.84M

DDOG:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

-$180.48M

DDOG:

$117.14M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -8.58%.

С начала года

9.68%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

1.46%

1 год

-17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-8.58%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

12.52%

1 год

0.69%

5 лет

23.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и DDOG

Ни S, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и DDOG

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности S и DDOG

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 8.93%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение S с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности S и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и DDOG

S

DDOG

Сравнение S c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и DDOG

Просадки

Сравнение просадок S и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности S и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество