PortfoliosLab logo
Сравнение S с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между S и DDOG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности S и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.66%
-2.46%
S
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.27

DDOG:

-0.46

Коэф-т Сортино

S:

-0.06

DDOG:

-0.42

Коэф-т Омега

S:

0.99

DDOG:

0.95

Коэф-т Кальмара

S:

-0.17

DDOG:

-0.35

Коэф-т Мартина

S:

-0.70

DDOG:

-0.98

Индекс Язвы

S:

18.54%

DDOG:

20.06%

Дневная вол-ть

S:

48.97%

DDOG:

42.68%

Макс. просадка

S:

-83.26%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

S:

-75.86%

DDOG:

-48.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$5.93B

DDOG:

$34.40B

EPS

S:

-$0.92

DDOG:

$0.52

Коэффициент P/S

S:

7.22

DDOG:

12.81

Коэффициент P/B

S:

3.64

DDOG:

12.92

Общая выручка (12 мес.)

S:

$821.46M

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$610.36M

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$238.67M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -17.03%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -28.95%.


S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-28.95%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-19.81%

1 год

-22.77%

5 лет

18.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
S: -0.27
DDOG: -0.46
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.06
DDOG: -0.42
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.99
DDOG: 0.95
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
S: -0.17
DDOG: -0.35
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
S: -0.70
DDOG: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.46
S
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и DDOG

Ни S, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и DDOG

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.86%
-48.35%
S
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности S и DDOG

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.64%
18.98%
S
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию