PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между S и DDOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности S и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.22%
43.60%
S
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.30

DDOG:

0.63

Коэф-т Сортино

S:

-0.09

DDOG:

1.07

Коэф-т Омега

S:

0.99

DDOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

S:

-0.20

DDOG:

0.51

Коэф-т Мартина

S:

-0.68

DDOG:

2.21

Индекс Язвы

S:

22.64%

DDOG:

10.82%

Дневная вол-ть

S:

51.02%

DDOG:

37.79%

Макс. просадка

S:

-83.26%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

S:

-70.60%

DDOG:

-23.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$7.69B

DDOG:

$53.31B

EPS

S:

-$0.94

DDOG:

$0.55

Общая выручка (12 мес.)

S:

$770.12M

DDOG:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$565.60M

DDOG:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$240.09M

DDOG:

$89.06M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 23.13%.


S

С начала года

-18.26%

1 месяц

-17.14%

6 месяцев

22.37%

1 год

-18.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

23.13%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

27.12%

1 год

22.03%

5 лет

31.21%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.300.63
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.091.07
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.14
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.200.51
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.682.21
S
DDOG

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
0.63
S
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и DDOG

Ни S, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и DDOG

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.60%
-23.96%
S
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности S и DDOG

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.24%
15.40%
S
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab