Сравнение QQQ с RSG
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 21.79% против 17.46% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам QQQ и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between QQQ and RSG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between QQQ and RSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. RSG — Ранг доходности на риск
QQQ
RSG
Сравнение QQQ c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.77 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.28 | +12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и RSG
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -65.99% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -20.44% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -22.54% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -22.54% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -34.02% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -17.77% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -11.83% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 12.50% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и RSG
Invesco QQQ ETF (QQQ) и Republic Services, Inc. (RSG) имеют волатильность 7.56% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.23% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 13.74% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.67% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.17% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.08% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и RSG
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and RSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs RSG's -65.99%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор