PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 21.79% против 14.46% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between QQQ and QUAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.88

The correlation between QQQ and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QUAL

Секторы
QQQ
QUAL

Технологии

58.7%
38.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.4%

Здравоохранение

3.7%
8.7%

Промышленность

2.6%
7.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
10.8%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQ
58.7%
QUAL
38.8%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
QUAL
11.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
QUAL
4.4%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
QUAL
8.7%

Промышленность

QQQ
2.6%
QUAL
7.2%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
QUAL
2.1%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
QUAL
1.9%

Энергетика

QQQ
0.5%
QUAL
3.2%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QUAL
10.8%

Недвижимость

QQQ
0.1%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

QQQ vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.74

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.46

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.32

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

10.60

+0.62

QQQ vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QUAL

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-34.06%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.03%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-18.00%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-28.23%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-34.06%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.19%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-4.10%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.99%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QUAL

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.63%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.43%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.10%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.36%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

18.11%

+4.27%

Сравнение комиссий QQQ и QUAL

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QUAL

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and QUAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 14.46% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while QUAL is Large Cap Blend Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.15% for QUAL.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор