PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QQMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 28.54%/yr vs 29.47%/yr for QQMG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQ показывает доходность 20.71%, а QQMG немного выше – 21.45%.

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%3.68%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%

Correlation

The correlation between QQQ and QQMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.99

The correlation between QQQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QQMG

Секторы
QQQ
QQMG

Технологии

53.8%
62.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.0%

Здравоохранение

4.2%
3.5%

Промышленность

2.8%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ
53.8%
QQMG
62.1%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
QQMG
13.0%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
QQMG
11.5%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
QQMG
6.0%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
QQMG
3.5%

Промышленность

QQQ
2.8%
QQMG
2.1%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
QQMG
0.2%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
QQMG
1.4%

Энергетика

QQQ
0.6%
QQMG

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QQMG
0.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
QQMG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.LQQMG с IYW

Доходность на риск

QQQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.35

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.42

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

12.72

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QQMG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-35.43%

-47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.67%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-22.79%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.75%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-9.60%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QQMG

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 4.51%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.80%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.88%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.77%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

23.59%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.59%

-1.30%

Сравнение комиссий QQQ и QQMG

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QQMG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности QQMG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QQQ and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 28.54% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.34% for QQMG.

QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.20% for QQMG.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор