PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQ с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQ и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 21.79% против 8.67% соответственно.


QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

PXE

1 день
1.23%
1 месяц
-1.79%
С начала года
29.40%
6 месяцев
22.73%
1 год
23.42%
3 года*
13.09%
5 лет*
17.47%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и PXE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF
17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
29.40%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Correlation

The correlation between QQQ and PXE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.42

The correlation between QQQ and PXE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Доходность на риск

QQQ vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PXE
Ранг доходности на риск PXE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQQPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.93

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

4.49

+6.74

QQQ vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и PXE

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и PXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-83.99%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.89%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-37.65%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-37.65%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-80.17%

+45.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-10.49%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-27.96%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.96%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и PXE

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.96%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

21.32%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

27.70%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

33.73%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

36.99%

-14.61%

Сравнение комиссий QQQ и PXE

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и PXE

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PXE в 2.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
2.06%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы


QQQ and PXE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (8.96%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs PXE's -83.99%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 8.67% for PXE. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while PXE is Energy Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.63% for PXE.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор