PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с NANC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive. QQQ is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 27.20%/yr vs 22.64%/yr for NANC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 10.22%.

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%

NANC

1 день
2.12%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.78%
1 год
26.20%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и NANC

2026 (YTD)202520242023
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%35.83%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.22%18.54%26.83%22.81%

Correlation

The correlation between QQQ and NANC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between QQQ and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и NANC

Секторы
QQQ
NANC

Технологии

58.7%
45.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.2%

Здравоохранение

3.7%
9.3%

Промышленность

2.6%
5.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
8.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
NANC
45.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
NANC
13.9%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
NANC
8.7%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
NANC
7.2%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
NANC
9.3%

Промышленность

QQQ
2.6%
NANC
5.1%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
NANC
0.6%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
NANC
1.9%

Энергетика

QQQ
0.5%
NANC

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
NANC
8.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
NANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Доходность на риск

QQQ vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.84

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.53

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.16

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

8.74

+4.38

QQQ vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и NANC

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-20.94%

-62.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.21%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-20.94%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.68%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-2.67%

-30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.00%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и NANC

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.79%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

11.46%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

14.35%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.87%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

16.87%

+5.54%

Сравнение комиссий QQQ и NANC

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и NANC

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQ and NANC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (8.14%) compared to NANC (5.79%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, QQQ leads with 27.20% vs 22.64% for NANC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 27.20% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.19% for NANC.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while NANC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Subversive. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.72% for NANC.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор