Сравнение QQQ с MCD
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 21.79% против 11.46% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам QQQ и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between QQQ and MCD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between QQQ and MCD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. MCD — Ранг доходности на риск
QQQ
MCD
Сравнение QQQ c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.20 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.50 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и MCD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -73.20% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -19.05% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -19.05% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -19.05% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -36.90% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -15.46% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -14.89% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.53% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и MCD
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.96% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 12.20% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 16.62% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.27% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.40% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и MCD
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and MCD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs MCD's -73.20%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор