Сравнение QQQ с KMB
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 21.79% против 0.95% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам QQQ и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between QQQ and KMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between QQQ and KMB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. KMB — Ранг доходности на риск
QQQ
KMB
Сравнение QQQ c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.67 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.03 | +12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и KMB
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -36.97% | -46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -29.60% | +17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -34.06% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -34.06% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -34.06% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -26.52% | +23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -8.85% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 19.43% | -16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и KMB
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 8.42% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 16.67% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 25.77% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.19% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 21.07% | +1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и KMB
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and KMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs KMB's -36.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор