Сравнение QQQ с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QQQ и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.71% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и ITOT
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск
QQQ
ITOT
Сравнение QQQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.10 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и ITOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и ITOT
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и ITOT
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -55.20% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.90% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -25.36% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.00% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.36% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -7.02% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.63% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и ITOT
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.43% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.78% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.68% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.36% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.24% | +4.00% |