PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с IQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QQQ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%53.66%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPYIQM с ARKQ

Сравнение комиссий QQQ и IQM

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QQQ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.62

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.23

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.88

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

12.05

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между QQQ и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и IQM

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и IQM

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-44.91%

-38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.71%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-44.91%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-6.84%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-12.55%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.74%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и IQM

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

12.54%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

23.50%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

33.39%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

28.66%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

30.72%

-8.48%