PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с IOO

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) и IOO (iShares Global 100 ETF) — оба биржевые фонды: QQQ — это Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Index, а IOO — Global Equities, отслеживающий S&P Global 100 Index (Net). Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет QQQ показал 19.62% в год против 15.55% в год у IOO. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QQQ взимает 0.18% в год против 0.40% у IOO.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 19.62% против 15.55% соответственно.

QQQ

1 день
0.14%
1 месяц
2.44%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.92%
1 год
35.13%
3 года*
25.34%
5 лет*
13.31%
10 лет*
19.62%

IOO

1 день
0.33%
1 месяц
3.20%
С начала года
0.66%
6 месяцев
8.30%
1 год
39.43%
3 года*
23.46%
5 лет*
14.71%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		-0.40%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.66%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Корреляция

Корреляция между QQQ и IOO составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.81

Корреляция между QQQ и IOO меняется по разным временным интервалам — от 0.81 (за всё время) до 0.93 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с QQQI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

QQQ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.00

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

4.09

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

5.20

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.88

23.68

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QQQ и IOO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-55.85%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.94%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-23.52%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-31.43%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.79%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-11.33%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.18%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и IOO

Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.87% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.07%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.83%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.99%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.75%

+4.50%

Сравнение комиссий QQQ и IOO

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и IOO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IOO в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.46%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.91%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%