Сравнение QQQ с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
QQQ и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.73% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.61% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
ILCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и ILCB
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск
QQQ
ILCB
Сравнение QQQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.99 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и ILCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и ILCB
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и ILCB
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -51.53% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.09% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -25.47% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.30% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.61% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -6.28% | -26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.62% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и ILCB
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.28% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.64% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.41% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.12% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.13% | +4.11% |