PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с GFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с GFL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

GFL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-18.43%
1 год
-29.04%
3 года*
-0.84%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и GFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%46.01%
GFL
GFL Environmental Inc.		-16.19%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%

Correlation

The correlation between QQQ and GFL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.33

The correlation between QQQ and GFL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

GFL Environmental Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. GFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-1.14

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.62

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.80

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.85

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.84

+13.07

QQQ vs. GFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GFL равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и GFL

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и GFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-42.76%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-34.20%

+22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-34.88%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-42.76%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-30.16%

+26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-14.41%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

15.78%

-12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и GFL

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.65%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

21.75%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

25.61%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

29.80%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

32.98%

-10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и GFL

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности GFL в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFL
GFL Environmental Inc.		0.18%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and GFL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (8.65%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs GFL's -42.76%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и GFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор