PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 21.79% против 12.26% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between QQQ and FSPCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.53

The correlation between QQQ and FSPCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

QQQ vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.01

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.10

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.01

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.03

+11.25

QQQ vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и FSPCX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-69.48%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.98%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-11.69%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-16.65%

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-43.68%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-5.50%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-9.70%

-23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.98%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и FSPCX

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.74%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

11.31%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.53%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.59%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

20.12%

+2.26%

Сравнение комиссий QQQ и FSPCX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и FSPCX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and FSPCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs FSPCX's -69.48%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор