PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с FIVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 12.95%/yr for FIVA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 15.07%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.17%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between QQQ and FIVA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.58

The correlation between QQQ and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и FIVA

Секторы
QQQ
FIVA

Технологии

53.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.6%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Промышленность

2.8%
19.3%

Коммунальные услуги

1.4%
3.9%

Сырьевые материалы

1.1%
7.8%

Энергетика

0.6%
6.1%

Финансовые услуги

0.2%
25.5%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQ
53.8%
FIVA
11.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
FIVA
3.2%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
FIVA
6.8%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
FIVA
5.6%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
FIVA
8.6%

Промышленность

QQQ
2.8%
FIVA
19.3%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
FIVA
3.9%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
FIVA
7.8%

Энергетика

QQQ
0.6%
FIVA
6.1%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
FIVA
25.5%

Недвижимость

QQQ
0.1%
FIVA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

QQQ vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.29

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.17

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.11

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.13

-0.90

QQQ vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и FIVA

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-39.76%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.71%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-14.77%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-28.70%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-7.75%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.00%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и FIVA

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.93%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.25%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.92%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

16.46%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

17.95%

+4.43%

Сравнение комиссий QQQ и FIVA

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и FIVA

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FIVA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and FIVA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.85% vs 12.95% for FIVA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.85% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while FIVA is Foreign Large Cap Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.39% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор