PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с BRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 21.59% против 13.27% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between QQQ and BRO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.41

The correlation between QQQ and BRO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

QQQ vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-1.66

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-2.48

+5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.69

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.93

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-1.59

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-1.66

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.12

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.56

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QQQ и BRO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-55.85%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-50.55%

+38.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-55.85%

+33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-55.85%

+20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-55.85%

+20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-52.91%

+48.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-13.52%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

29.57%

-26.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и BRO

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

9.52%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

21.90%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

28.53%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

24.81%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.69%

-1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и BRO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BRO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and BRO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs BRO's -55.85%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор