PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с ARKQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. QQQ is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 21.73%/yr for ARKQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 12.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 21.79%, а акции ARKQ немного отстают с 21.73%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between QQQ and ARKQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.77

The correlation between QQQ and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и ARKQ

Секторы
QQQ
ARKQ

Технологии

53.8%
33.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
1.1%

Промышленность

2.8%
40.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
ARKQ
33.1%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
ARKQ
8.7%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
ARKQ
14.1%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
ARKQ

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
ARKQ
1.1%

Промышленность

QQQ
2.8%
ARKQ
40.2%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
ARKQ
1.1%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
ARKQ

-

Энергетика

QQQ
0.6%
ARKQ
1.6%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
ARKQ

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

QQQ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.66

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.18

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.70

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

7.95

+3.27

QQQ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ARKQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-59.89%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-20.58%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-30.76%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-55.71%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-59.89%

+24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-10.02%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-17.22%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.97%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ARKQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

12.70%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

26.15%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

33.54%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

32.50%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

29.98%

-7.60%

Сравнение комиссий QQQ и ARKQ

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ARKQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности ARKQ в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and ARKQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.70%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 21.73% for ARKQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 21.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.24% for ARKQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.75% for ARKQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор