Сравнение QQQ с ^XNDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQ показывает доходность -4.65%, а ^XNDX немного выше – -4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 19.05%, а акции ^XNDX немного впереди с 19.31%.

Корреляция между QQQ и ^XNDX составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XNDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ^XNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ^XNDX в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ^XNDX.

Invesco QQQ ETF (QQQ) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) имеют волатильность 6.38% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.