PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 27.27%/yr vs 18.37%/yr for VXUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%.

QQMG

1 день
0.57%
1 месяц
1.26%
С начала года
18.08%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.07%
3 года*
27.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
28.39%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.08%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%-0.94%

Correlation

The correlation between QQMG and VXUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between QQMG and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и VXUS

Секторы
QQMG
VXUS

Технологии

58.6%
18.1%

Коммуникационные услуги

14.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Здравоохранение

3.9%
7.1%

Промышленность

1.6%
16.1%

Сырьевые материалы

1.5%
7.6%

Коммунальные услуги

0.2%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
22.3%

Недвижимость

0.1%
2.6%

Энергетика

-

5.2%

Технологии

QQMG
58.6%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

QQMG
14.8%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

QQMG
12.4%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.8%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

QQMG
3.9%
VXUS
7.1%

Промышленность

QQMG
1.6%
VXUS
16.1%

Сырьевые материалы

QQMG
1.5%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
VXUS
3.2%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
VXUS
22.3%

Недвижимость

QQMG
0.1%
VXUS
2.6%

Энергетика

QQMG

-

VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

QQMG vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQMGVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.77

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.44

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.53

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

9.72

+1.23

QQMG vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQMG и VXUS

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-35.97%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.27%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-13.58%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.47%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-8.21%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.93%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и VXUS

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.71%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

14.02%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.09%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

16.21%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

17.20%

+6.50%

Сравнение комиссий QQMG и VXUS

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и VXUS

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.35%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and VXUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (7.49%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, QQMG leads with 27.27% vs 18.37% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.27% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.35% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while VXUS is Global Equities. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.05% for VXUS.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор