PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%0.02%

Correlation

The correlation between QQMG and SPMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between QQMG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и SPMO

Секторы
QQMG
SPMO

Технологии

62.1%
52.6%

Коммуникационные услуги

13.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Здравоохранение

3.5%
6.7%

Промышленность

2.1%
11.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

0.2%
2.8%

Финансовые услуги

0.2%
5.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

QQMG
62.1%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
SPMO
4.3%

Здравоохранение

QQMG
3.5%
SPMO
6.7%

Промышленность

QQMG
2.1%
SPMO
11.3%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
SPMO
2.8%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
SPMO
5.9%

Недвижимость

QQMG
0.1%
SPMO
1.0%

Энергетика

QQMG

-

SPMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QQMG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.38

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.47

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

13.52

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SPMO

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-30.95%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.70%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-20.13%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.46%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.60%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.26%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SPMO

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.39%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

14.49%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.70%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

19.30%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

20.31%

+3.28%

Сравнение комиссий QQMG и SPMO

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SPMO

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and SPMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to QQMG (4.80%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 29.47% for QQMG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.34% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.13% for SPMO.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор