PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 27.27%/yr vs 14.90%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

QQMG

1 день
0.57%
1 месяц
1.26%
С начала года
18.08%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.07%
3 года*
27.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.08%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%5.93%

Correlation

The correlation between QQMG and SCHD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between QQMG and SCHD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQMG и SCHD

Секторы
QQMG
SCHD

Технологии

58.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

14.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
19.2%

Здравоохранение

3.9%
18.8%

Промышленность

1.6%
7.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.2%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
9.3%

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

-

16.2%

Технологии

QQMG
58.6%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

QQMG
14.8%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

QQMG
12.4%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.8%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

QQMG
3.9%
SCHD
18.8%

Промышленность

QQMG
1.6%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

QQMG
1.5%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
SCHD
0.0%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
SCHD
9.3%

Недвижимость

QQMG
0.1%
SCHD

-

Энергетика

QQMG

-

SCHD
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QQMG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQMGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.41

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.72

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.70

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

13.97

-3.01

QQMG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SCHD

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-33.37%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-4.61%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-16.13%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.03%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.31%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.89%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SCHD

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.05%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

7.53%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

10.93%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

14.38%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

16.72%

+6.98%

Сравнение комиссий QQMG и SCHD

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SCHD

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.35%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and SCHD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (7.49%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, QQMG leads with 27.27% vs 14.90% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.27% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.35% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор