Сравнение QQMG с PPA
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 26.43%/yr vs 30.19%/yr for PPA. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 17.26%.
QQMG
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 18.58%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
PPA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 13.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.61M | $30.40M | $34.84M | |
| $973.86K | $1.34M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам QQMG и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 18.58% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 17.26% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | -0.83% |
Correlation
The correlation between QQMG and PPA is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between QQMG and PPA shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQMG и PPA
Секторы
QQMG
PPA
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Энергетика
-
-
Технологии
QQMG
PPA
Коммуникационные услуги
QQMG
PPA
Потребительский циклический сектор
QQMG
PPA
Потребительский защитный сектор
QQMG
PPA
-
Здравоохранение
QQMG
PPA
-
Сырьевые материалы
QQMG
PPA
Промышленность
QQMG
PPA
Коммунальные услуги
QQMG
PPA
-
Финансовые услуги
QQMG
PPA
Недвижимость
QQMG
PPA
-
Энергетика
QQMG
-
PPA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. PPA — Ранг доходности на риск
QQMG
PPA
Сравнение QQMG c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQMG | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.84 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.68 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQMG и PPA
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -57.37% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -13.71% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -15.24% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.04% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -9.16% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.38% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и PPA
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.07% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 17.14% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 21.09% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 18.80% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 20.83% | +3.01% |
Сравнение комиссий QQMG и PPA
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и PPA
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности PPA в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.36% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQMG and PPA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQMG has higher volatility (7.73%) compared to PPA (7.07%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs PPA's -57.37%.
On 3-year performance, PPA leads with 30.19% vs 26.43% for QQMG. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPA has performed better with a 30.19% return vs 26.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
QQMG and PPA have nearly identical dividend yields, around 0.36%.
QQMG is categorized as Nasdaq-100, while PPA is Aerospace & Defense. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.58% for PPA.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор