Сравнение QQMG с JEPQ
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 27.51%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.
QQMG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQMG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 17.11% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -14.29% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between QQMG and JEPQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.96 |
The correlation between QQMG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQMG и JEPQ
Секторы
QQMG
JEPQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Энергетика
-
Технологии
QQMG
JEPQ
Коммуникационные услуги
QQMG
JEPQ
Потребительский циклический сектор
QQMG
JEPQ
Потребительский защитный сектор
QQMG
JEPQ
Здравоохранение
QQMG
JEPQ
Промышленность
QQMG
JEPQ
Сырьевые материалы
QQMG
JEPQ
Коммунальные услуги
QQMG
JEPQ
Финансовые услуги
QQMG
JEPQ
Недвижимость
QQMG
JEPQ
Энергетика
QQMG
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QQMG
JEPQ
Сравнение QQMG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQMG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.74 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 12.92 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQMG и JEPQ
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -20.07% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.82% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -20.07% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.04% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -3.39% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.87% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и JEPQ
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 6.28% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.54% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 13.05% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 16.78% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 16.78% | +6.99% |
Сравнение комиссий QQMG и JEPQ
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и JEPQ
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QQMG and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQMG has higher volatility (8.92%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, QQMG leads with 27.51% vs 20.24% for JEPQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.51% return vs 20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 0.37% for QQMG.
QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор