PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

QQMG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и GQGU

2026 (YTD)2025
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.30%11.43%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

QQMG

1 день
1.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.34%
1 год
25.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий QQMG и GQGU

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQMG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.02

-0.53

Корреляция

Корреляция между QQMG и GQGU составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и GQGU

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и GQGU

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-6.65%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-3.24%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-2.21%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

9.66%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

9.66%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

9.66%

+14.14%