Сравнение QQMG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QQMG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQMG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.30% | 22.16% | 25.66% | 11.81% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QQMG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и DARP
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
QQMG vs. DARP — Ранг доходности на риск
QQMG
DARP
Сравнение QQMG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.19 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.74 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.15 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 17.03 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.19 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.13 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между QQMG и DARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и DARP
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и DARP
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -30.27% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -15.92% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -8.02% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -4.84% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.88% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и DARP
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 6.91%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.11% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 19.29% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 29.51% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 26.41% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 26.41% | -2.61% |