Сравнение QQLV с VCRB
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. QQLV is passively managed, while VCRB is actively managed. Over the past year, QQLV returned -1.49% vs 5.07% for VCRB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.58%.
QQLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.20% | 4.19% | -5.60% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 7.56% | -1.86% |
Correlation
The correlation between QQLV and VCRB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. VCRB — Ранг доходности на риск
QQLV
VCRB
Сравнение QQLV c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.93 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.77 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.40 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.94 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и VCRB
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -4.59% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -2.63% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.28% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.16% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.88% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и VCRB
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.17% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 2.61% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 3.69% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 4.74% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 4.74% | +7.94% |
Сравнение комиссий QQLV и VCRB
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и VCRB
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VCRB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and VCRB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (2.64%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs -1.49% for QQLV. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.06% for QQLV.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.10% for VCRB.
VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор