PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 4.37% for USMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.65%.

QQLV

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
-1.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и USMV

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.94%4.19%-5.60%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%-5.18%

Correlation

The correlation between QQLV and USMV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between QQLV and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLI
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

QQLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 66
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.52

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.79

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.68

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

2.27

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.87

-0.85

Просадки

Сравнение просадок QQLV и USMV

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-33.10%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.46%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.18%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.88%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.93%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и USMV

Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.38%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

5.91%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

8.50%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

12.35%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

14.51%

-1.81%

Сравнение комиссий QQLV и USMV

QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и USMV

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and USMV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQLV has higher volatility (2.66%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, USMV leads with 4.37% vs -1.95% for QQLV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USMV has performed better with a 4.37% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.

QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.53% for USMV.

QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор