Сравнение QQLV с USMV
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 3.59% for USMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.14%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам QQLV и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.14% | 7.65% | -4.93% |
Correlation
The correlation between QQLV and USMV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between QQLV and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. USMV — Ранг доходности на риск
QQLV
USMV
Сравнение QQLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.82 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и USMV
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -33.10% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -6.46% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.63% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.87% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.98% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и USMV
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.63% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 6.14% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 8.60% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 12.35% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.51% | -1.82% |
Сравнение комиссий QQLV и USMV
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и USMV
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности USMV в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and USMV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (3.24%) compared to USMV (2.63%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs USMV's -33.10%.
On 1-year performance, USMV leads with 3.59% vs -0.14% for QQLV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USMV has performed better with a 3.59% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.53% for USMV.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.15% for USMV.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор