Сравнение QQLV с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
QQLV и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и SPTM
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQLV vs. SPTM — Ранг доходности на риск
QQLV
SPTM
Сравнение QQLV c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.00 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.52 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.52 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.28 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.00 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.43 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и SPTM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SPTM
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SPTM
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -54.80% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.21% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.36% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.10% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.55% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SPTM
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.35% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.54% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.33% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.87% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 18.03% | -5.09% |