Сравнение QQLV с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QQLV и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | -2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и SPHQ
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQLV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QQLV
SPHQ
Сравнение QQLV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.94 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.44 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.45 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.35 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.94 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и SPHQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SPHQ
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SPHQ
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -57.83% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -10.84% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.92% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -10.78% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.48% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.32% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.67% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 17.13% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.40% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.81% | -4.87% |