Сравнение QQLV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QQLV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | -3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и SPHD
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
QQLV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QQLV
SPHD
Сравнение QQLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.23 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.25 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.80 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и SPHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SPHD
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SPHD
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -41.39% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.33% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.48% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.70% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.53% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SPHD
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.15% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.86% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 14.46% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 14.20% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.65% | -4.71% |