Сравнение QQLV с SPHD
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 12.09% for SPHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 8.20%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам QQLV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.20% | 3.41% | -4.63% |
Correlation
The correlation between QQLV and SPHD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between QQLV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QQLV
SPHD
Сравнение QQLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.66 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.06 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SPHD
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -41.39% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -7.33% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.91% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.69% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.98% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SPHD
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.26% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.13% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.48% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.16% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.65% | -4.96% |
Сравнение комиссий QQLV и SPHD
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SPHD
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SPHD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and SPHD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.26%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs SPHD's -41.39%.
On 1-year performance, SPHD leads with 12.09% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHD has performed better with a 12.09% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.10% for QQLV.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор