Сравнение QQLV с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
QQLV и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и SOXQ
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQLV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QQLV
SOXQ
Сравнение QQLV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.08 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 2.68 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.79 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 17.49 | -17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.08 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и SOXQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SOXQ
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SOXQ
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -46.01% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -17.44% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -7.78% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -13.37% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.78% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 12.69% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 26.33% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 40.14% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 36.10% | -23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 36.10% | -23.16% |