Сравнение QQLV с MTUM
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned 3.94% vs 28.30% for MTUM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.
QQLV
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -6.94%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам QQLV и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 6.57% | 4.19% | -5.60% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 21.46% | 22.15% | -3.54% |
Correlation
The correlation between QQLV and MTUM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between QQLV and MTUM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. MTUM — Ранг доходности на риск
QQLV
MTUM
Сравнение QQLV c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.35 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 8.08 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и MTUM
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -34.08% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -12.11% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.11% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -6.20% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.51% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и MTUM
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 12.40% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 21.91% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 24.08% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.61% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.55% | -8.57% |
Сравнение комиссий QQLV и MTUM
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и MTUM
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности MTUM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.02% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and MTUM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (12.40%) compared to QQLV (5.35%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 28.30% vs 3.94% for QQLV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 28.30% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.61% for MTUM.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор