PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQLV с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQLV и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.


QQLV

1 день
0.26%
1 месяц
-0.31%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.87%
1 год
-1.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и GSG


2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF
2.20%4.19%-5.60%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
40.46%5.93%3.22%

Correlation

The correlation between QQLV and GSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ Low Volatility ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

QQLV vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 77
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQLVGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.28

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.78

-14.18

QQLV vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQLVGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.17

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QQLV и GSG

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQLVGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-89.62%

+80.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.46%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-57.59%

+54.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-63.71%

+60.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и GSG

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQLVGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.72%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

20.48%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

23.01%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

22.61%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

22.03%

-9.35%

Сравнение комиссий QQLV и GSG

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и GSG

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF
2.06%1.84%

Часто задаваемые вопросы


QQLV and GSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.72%) compared to QQLV (2.64%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -1.49% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for GSG.

QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор