Сравнение QQLV с GSG
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.49% vs 49.68% for GSG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
QQLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам QQLV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.20% | 4.19% | -5.60% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 5.93% | 3.22% |
Correlation
The correlation between QQLV and GSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. GSG — Ранг доходности на риск
QQLV
GSG
Сравнение QQLV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.28 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 13.78 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.17 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и GSG
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -89.62% | +80.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -9.46% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -57.59% | +54.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -63.71% | +60.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.62% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и GSG
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 7.72% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 20.48% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 23.01% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 22.61% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 22.03% | -9.35% |
Сравнение комиссий QQLV и GSG
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и GSG
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and GSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.72%) compared to QQLV (2.64%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -1.49% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for GSG.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор