PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. QQLV is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

QQLV

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
-1.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и COMT

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.94%4.19%-5.60%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%2.24%

Correlation

The correlation between QQLV and COMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

QQLV vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.24

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.88

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.95

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

14.11

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.24

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.20

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QQLV и COMT

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-51.89%

+42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.02%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.82%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-24.07%

+20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и COMT

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.66%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.37%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

18.80%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

21.29%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

21.06%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.89%

-6.19%

Сравнение комиссий QQLV и COMT

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и COMT

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to QQLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -1.95% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.06% for QQLV.

QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор