Сравнение QQHG с XCLR
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. QQHG is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, QQHG returned 23.99% vs 13.65% for XCLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | 20.59% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.04% | 16.22% |
Correlation
The correlation between QQHG and XCLR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between QQHG and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. XCLR — Ранг доходности на риск
QQHG
XCLR
Сравнение QQHG c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQHG | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.65 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 6.65 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.60 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 0.73 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и XCLR
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -14.63% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -8.29% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.37% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.70% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.06% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и XCLR
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что QQHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.68% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 6.18% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 8.57% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.43% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.43% | -0.58% |
Сравнение комиссий QQHG и XCLR
QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и XCLR
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XCLR в 12.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.89% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and XCLR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQHG has higher volatility (3.38%) compared to XCLR (0.68%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs XCLR's -14.63%.
On 1-year performance, QQHG leads with 23.99% vs 13.65% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 23.99% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QQHG.
XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 0.21% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.25% for XCLR.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор