PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQHG с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQHG с AOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. QQHG is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, QQHG returned 23.99% vs 17.13% for AOR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности QQHG и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.53%.

QQHG

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.02%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.97%
1 год
23.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.13%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQHG и AOR

2026 (YTD)2025
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		8.01%20.59%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%14.64%

Correlation

The correlation between QQHG and AOR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.82

The correlation between QQHG and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с REMXQQHG с SPY
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

QQHG vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQHG
Ранг доходности на риск QQHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQHG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQHG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQHG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQHG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHGAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.99

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.79

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.59

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

11.27

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQHG vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQHG на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQHG и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHGAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.99

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.68

+2.15

Просадки

Сравнение просадок QQHG и AOR

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHGAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-24.44%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.64%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.25%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.47%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и AOR

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что QQHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHGAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.11%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

8.66%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

10.58%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

10.69%

-0.84%

Сравнение комиссий QQHG и AOR

QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и AOR

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.21%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQHG and AOR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQHG has higher volatility (3.38%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, QQHG leads with 23.99% vs 17.13% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 23.99% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for QQHG.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.21% for QQHG.

QQHG is categorized as Equity Hedged, while AOR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.15% for AOR.

QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQHG и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор