PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с TCAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

QQH и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и TCAI

2026 (YTD)2025
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.74%12.23%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		16.67%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.

QQH

1 день
1.53%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-8.31%
1 год
19.66%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

TCAI

1 день
4.49%
1 месяц
-6.61%
С начала года
16.67%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий QQH и TCAI

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF

Доходность на риск

QQH vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.80

-1.11

Корреляция

Корреляция между QQH и TCAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и TCAI

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и TCAI

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-15.80%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-8.07%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-3.97%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

35.03%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

35.03%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

35.03%

-10.16%