Сравнение QQH с FBCG
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. QQH is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, QQH returned 13.32%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности QQH и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 43.09% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 11.31% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 41.44% |
Correlation
The correlation between QQH and FBCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between QQH and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. FBCG — Ранг доходности на риск
QQH
FBCG
Сравнение QQH c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.12 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 8.07 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и FBCG
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -43.56% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -15.17% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -27.89% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -43.56% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.71% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -11.45% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.99% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и FBCG
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 7.21% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 15.09% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 19.38% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 25.90% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 25.77% | -0.88% |
Сравнение комиссий QQH и FBCG
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и FBCG
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQH and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQH has higher volatility (9.85%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FBCG's -43.56%.
On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 13.32% for QQH. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.04% for FBCG.
QQH is categorized as Technology Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.59% for FBCG.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор