PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQH с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQH и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.


QQH

1 день
0.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.98%
1 год
33.02%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.32%
10 лет*

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и FBCG


2026 (YTD)202520242023202220212020
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
8.65%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%43.09%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between QQH and FBCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between QQH and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 100 Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

QQH vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQHFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.12

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

8.07

-2.97

QQH vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQH и FBCG

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FBCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQHFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-43.56%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-15.17%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-27.89%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-43.56%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.71%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.45%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.99%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и FBCG

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQHFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.21%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

15.09%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

19.38%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

25.90%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

25.77%

-0.88%

Сравнение комиссий QQH и FBCG

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и FBCG

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности FBCG в 0.04%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, QQH and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQH has higher volatility (9.85%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 13.32% for QQH. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.04% for FBCG.

QQH is categorized as Technology Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор