Сравнение QQH с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
QQH и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQH и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.07% | 15.66% | 33.64% | 3.36% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 14.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 14.69%.
QQH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 97.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и CHPS
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
QQH vs. CHPS — Ранг доходности на риск
QQH
CHPS
Сравнение QQH c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.60 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.15 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 5.66 | -4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 19.56 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.60 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между QQH и CHPS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и CHPS
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CHPS в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и CHPS
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -39.44% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.50% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -10.74% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -9.63% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.07% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и CHPS
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.99%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 13.11% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 26.25% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 37.78% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 32.80% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 32.80% | -7.95% |