Сравнение QQEW с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

QQEW и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QQEW и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и FMTM

	2026 (YTD)	2025
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund	-10.19%	15.26%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

QQEW

1 день: 0.51%

1 месяц: -4.72%

С начала года: -10.19%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 5.16%

3 года*: 8.81%

5 лет*: 4.50%

10 лет*: 12.17%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с QQEW:

QQEW с QQQ QQEW с QQQE QQEW с QQQM QQEW с QQMG QQEW с VOO QQEW с SPY QQEW с VUG

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с SPY FMTM с VOLT FMTM с VT FMTM с MTUM

Сравнение комиссий QQEW и FMTM

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

QQEW

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

QQEW vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQEW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQEW	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	1.68	-1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.50	2.20	-1.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.30	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	3.23	-2.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.22	12.18	-10.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQEW	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	1.68	-1.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	1.71	-1.22

Корреляция

Корреляция между QQEW и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и FMTM

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund	0.35%	0.41%	0.57%	0.70%	0.66%	0.24%	0.34%	0.48%	0.56%	0.48%	0.73%	0.61%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и FMTM

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQEW	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.16%	-12.12%	-46.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.74%	-12.12%	-3.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.12%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.61%	-6.27%	-6.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.33%	-1.89%	-6.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.82%	3.21%	+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и FMTM

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 6.70%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQEW	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.70%	10.78%	-4.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.90%	19.28%	-6.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.82%	23.38%	-1.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.61%	23.19%	-2.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.78%	23.19%	-2.41%

Сравнение QQEW с FMTM

Доходность

Сравнение доходности QQEW и FMTM

Сравнение доходности по годам QQEW и FMTM

Доходность по периодам

QQEW

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQEW и FMTM

Доходность на риск

QQEW vs. FMTM — Ранг доходности на риск

QQEW

FMTM

Сравнение QQEW c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQEW vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и FMTM

Просадки

Сравнение просадок QQEW и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)