Сравнение QQEW с BALQ
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQEW is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QQEW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 14.46%
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQEW и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 11.51% | -1.40% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQEW and BALQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQEW vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQEW
BALQ
Сравнение QQEW c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQEW | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQEW | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.72 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и BALQ
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQEW | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -11.79% | -46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.65% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -2.36% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQEW | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.97% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 17.97% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 17.97% | +2.90% |
Сравнение комиссий QQEW и BALQ
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и BALQ
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
QQEW and BALQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.28% for QQEW.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQEW и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор