Сравнение QQDN с TSLS
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -20.78% for TSLS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 14.67%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
TSLS
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 14.67%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -31.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.18%
Сравнение доходности по годам QQDN и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 14.67% | -32.83% |
Correlation
The correlation between QQDN and TSLS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between QQDN and TSLS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. TSLS — Ранг доходности на риск
QQDN
TSLS
Сравнение QQDN c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.50 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.71 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и TSLS
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -90.73% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -41.36% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -88.44% | +45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -64.23% | +32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 29.33% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и TSLS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 17.30% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 31.64% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 45.17% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 58.70% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 58.70% | -18.82% |
Сравнение комиссий QQDN и TSLS
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и TSLS
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности TSLS в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.74% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and TSLS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.30%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSLS leads with -20.78% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -20.78% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.74% for TSLS.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор