Сравнение QQDN с SQQQ
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -51.42% for SQQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.18%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
SQQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- -34.34%
- С начала года
- -36.18%
- 1 год
- -51.42%
- 3 года*
- -51.15%
- 5 лет*
- -45.04%
- 10 лет*
- -54.75%
- Всё время*
- -52.82%
Сравнение доходности по годам QQDN и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -36.18% | -34.68% |
Correlation
The correlation between QQDN and SQQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between QQDN and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
QQDN
SQQQ
Сравнение QQDN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.84 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.53 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SQQQ
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -100.00% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -61.03% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -100.00% | +57.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -92.76% | +61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 33.69% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 21.99% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 46.34% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 56.15% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 67.92% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 66.60% | -26.72% |
Сравнение комиссий QQDN и SQQQ
И QQDN, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SQQQ
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности SQQQ в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.36% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SQQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (21.99%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, QQDN leads with -31.10% vs -51.42% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQDN has performed better with a -31.10% return vs -51.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 5.51% for QQDN.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор