Сравнение QQDN с SEF
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds from ProShares - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -3.25% for SEF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -0.90%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
SEF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- -12.14%
- Всё время*
- -13.83%
Сравнение доходности по годам QQDN и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
SEF ProShares Short Financials | -0.90% | -5.11% |
Correlation
The correlation between QQDN and SEF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SEF — Ранг доходности на риск
QQDN
SEF
Сравнение QQDN c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.22 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.56 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SEF
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -96.51% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -14.82% | -28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -96.44% | +53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -82.79% | +51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 5.78% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SEF
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 4.13% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 11.18% | +20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 14.54% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 17.90% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 20.45% | +19.43% |
Сравнение комиссий QQDN и SEF
И QQDN, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SEF
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SEF в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.39% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SEF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to SEF (4.13%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -3.25% vs -31.10% for QQDN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -3.25% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.39% for SEF.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%).
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор