Сравнение QQDN с QQQD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -14.23% for QQQD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -0.75%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
QQQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.05%
Сравнение доходности по годам QQDN и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.75% | -18.51% |
Correlation
The correlation between QQDN and QQQD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between QQDN and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. QQQD — Ранг доходности на риск
QQDN
QQQD
Сравнение QQDN c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.65 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.10 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и QQQD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, примерно равная максимальной просадке QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -49.47% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -21.94% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -46.34% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -31.07% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 12.93% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и QQQD
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 7.44% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 16.82% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 21.62% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 26.80% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 26.80% | +13.08% |
Сравнение комиссий QQDN и QQQD
QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и QQQD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности QQQD в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.10% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QQDN and QQQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to QQQD (7.44%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -14.23% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -14.23% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.10% for QQQD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор