Сравнение QQDN с PLTD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -5.26% for PLTD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 16.93%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
PLTD
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.18%
Сравнение доходности по годам QQDN и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.93% | -28.82% |
Correlation
The correlation between QQDN and PLTD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between QQDN and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. PLTD — Ранг доходности на риск
QQDN
PLTD
Сравнение QQDN c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.17 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.33 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и PLTD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -77.34% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -30.31% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -70.06% | +27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -59.95% | +28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 15.90% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и PLTD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 15.87% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 39.36% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 51.60% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 62.71% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 62.71% | -22.83% |
Сравнение комиссий QQDN и PLTD
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и PLTD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности PLTD в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.00% | 5.17% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and PLTD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -5.26% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -5.26% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.00% for PLTD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор