Сравнение QQDN с BITO
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QQDN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -46.65% for BITO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.94%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
BITO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -46.65%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.51%
Сравнение доходности по годам QQDN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.94% | -21.68% |
Correlation
The correlation between QQDN and BITO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. BITO — Ранг доходности на риск
QQDN
BITO
Сравнение QQDN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.86 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.37 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и BITO
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -77.86% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -54.47% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -49.61% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -37.08% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 34.20% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и BITO
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 10.30% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 34.26% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 44.13% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 54.76% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 54.76% | -14.88% |
Сравнение комиссий QQDN и BITO
И QQDN, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и BITO
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности BITO в 59.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.56% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and BITO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to BITO (10.30%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, QQDN leads with -31.10% vs -46.65% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQDN has performed better with a -31.10% return vs -46.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 59.56%, compared with 5.51% for QQDN.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор