PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 26.60% for QDVO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQA charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности QQA и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и QDVO

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%8.86%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between QQA and QDVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between QQA and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и QDVO

Секторы
QQA
QDVO

Технологии

53.8%
50.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.3%

Здравоохранение

4.2%
4.6%

Промышленность

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
0.8%

Финансовые услуги

0.2%
4.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQA
53.8%
QDVO
50.6%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
QDVO
6.3%

Здравоохранение

QQA
4.2%
QDVO
4.6%

Промышленность

QQA
2.8%
QDVO
1.7%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
QDVO
0.7%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
QDVO
1.8%

Энергетика

QQA
0.6%
QDVO
0.8%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
QDVO
4.1%

Недвижимость

QQA
0.1%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

QQA vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.19

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.02

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.62

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

10.64

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.42

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QQA и QDVO

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-17.75%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.21%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.84%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.36%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.51%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и QDVO

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 2.93% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.87%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.21%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.42%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.42%

+0.83%

Сравнение комиссий QQA и QDVO

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и QDVO

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

QQA and QDVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 26.60% for QDVO. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 9.32% for QQA.

They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.56% for QDVO.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор