PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с PBP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds from Invesco. QQA is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, QQA returned 26.02% vs 15.72% for PBP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQA и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.31%.

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.12%
1 год
15.72%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и PBP

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%17.24%5.92%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.31%8.49%10.47%

Correlation

The correlation between QQA and PBP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.73

The correlation between QQA and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и PBP

Секторы
QQA
PBP

Технологии

58.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQA
58.7%
PBP
39.0%

Коммуникационные услуги

QQA
14.3%
PBP
10.6%

Потребительский циклический сектор

QQA
11.4%
PBP
9.9%

Потребительский защитный сектор

QQA
6.4%
PBP
4.5%

Здравоохранение

QQA
3.7%
PBP
8.3%

Промышленность

QQA
2.6%
PBP
7.8%

Коммунальные услуги

QQA
1.2%
PBP
2.1%

Сырьевые материалы

QQA
1.0%
PBP
1.7%

Энергетика

QQA
0.5%
PBP
3.1%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
PBP
11.1%

Недвижимость

QQA
0.1%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

QQA vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQAPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.21

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.19

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.02

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.60

-2.88

QQA vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQA и PBP

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-43.43%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-5.22%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.12%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.67%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.01%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и PBP

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.37%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

5.94%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

7.15%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

11.87%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.67%

+4.92%

Сравнение комиссий QQA и PBP

И QQA, и PBP имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и PBP

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности PBP в 11.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.37%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQA and PBP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.70%) compared to PBP (2.37%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 15.72% for PBP. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA and PBP have the same expense ratio: 0.29% per year.

PBP has the higher dividend yield at 11.37%, compared with 9.75% for QQA.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор