PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с BUYW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 26.02% vs 8.84% for BUYW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности QQA и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.48%.

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.84%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и BUYW

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%17.24%5.92%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.48%9.08%3.80%

Correlation

The correlation between QQA and BUYW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between QQA and BUYW shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQA и BUYW

Секторы
QQA
BUYW

Технологии

58.7%
26.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.0%

Здравоохранение

3.7%
13.0%

Промышленность

2.6%
4.4%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
12.7%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

QQA
58.7%
BUYW
26.6%

Коммуникационные услуги

QQA
14.3%
BUYW
16.4%

Потребительский циклический сектор

QQA
11.4%
BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

QQA
6.4%
BUYW
3.0%

Здравоохранение

QQA
3.7%
BUYW
13.0%

Промышленность

QQA
2.6%
BUYW
4.4%

Коммунальные услуги

QQA
1.2%
BUYW
1.2%

Сырьевые материалы

QQA
1.0%
BUYW
1.0%

Энергетика

QQA
0.5%
BUYW
12.7%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
BUYW
14.5%

Недвижимость

QQA
0.1%
BUYW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

QQA vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQABUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.83

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.75

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.43

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

18.26

-5.54

QQA vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQA и BUYW

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQABUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-9.36%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-2.59%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.26%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.60%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.49%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и BUYW

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQABUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

1.41%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

3.90%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

4.84%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

8.43%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

8.43%

+10.16%

Сравнение комиссий QQA и BUYW

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и BUYW

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности BUYW в 5.95%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.95%5.89%5.93%5.95%0.50%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQA and BUYW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.70%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 8.84% for BUYW. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

QQA has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 5.95% for BUYW.

They also come from different issuers: Invesco and Main Funds. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 1.29% for BUYW.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор